Active
델타 중립도
99.8%
목표: 99.5% 이상
24H
일일 수익률
+0.34%
연환산: 12.4% APY
Low
리스크 레벨
2.1%
VaR (95% 신뢰구간)
Active
참여 밸리데이터
47
총 67개 중
AI 오케스트레이션 엔진
머신러닝 모델
LSTM + Transformer
예측 정확도94.7%
리밸런싱 빈도매 15분
시장 데이터 소스12개 거래소
핵심 알고리즘
Dynamic Hedging:실시간 델타 계산 및 자동 헤징
Risk Parity:포트폴리오 리스크 균등 분배
Momentum Capture:시장 모멘텀 기반 수익 창출
실시간 모니터링
델타 노출도-0.02
목표: -0.05 ~ +0.05
감마 노출도0.01
목표: 0 ~ +0.03
베가 노출도-0.15
목표: -0.2 ~ +0.1
세타 수익+0.08
일일 목표: +0.1
최근 조정 내역
14:23 - ETH 롱 포지션 +2.5% 조정
14:08 - BTC 숏 포지션 -1.8% 조정
13:45 - 옵션 델타 헤지 실행